Enciclopedia De Estrategias Comerciales Pdf

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Cómo hacer un millón (%) Operando con el Spyder Parte I Debido al hecho de que estoy muy ocupado edificio en estos días y mudarse a una nueva casa en un par de semanas, me pasé la mayor parte del tiempo que queda para el comercio y los blogs (lo de este último) con el trabajo en un modelo de mercado (un diccionario fórmula matemática que resistir el paso del tiempo la previsión de las próximas sesiones SP 500 rendimiento en el cierre con la máxima precisión), tratando de hacer gread y el miedo como las fuerzas impulsoras detrás Nunca cambiantes movimientos maket tanto cuantificables. Empecé el proceso de desarrollo de un modelo de mercado tales (estrategia de negociación financiera) hace un par de meses, pero hasta ahora nunca tuvo el deseo y el tiempo necesario (por desgracia desarrollando un sistema comercial fiable es una empresa compleja) para hacer cualquier progreso sustancial. Pero que es reservada a la capacidad de los asuntos personales y de negocios serveral, y, además de haber sido inspirado por Michael Stokes publicación Perder una buena vida Trading. Pensé que iba a ser el momento adecuado para reanudar el trabajo en el modelo. Así que esta será la primera de una serie de publicaciones sobre el enfoque de mi mi paso a paso, los parámetros básicos iniciales, y los respectivos resultados. Con el fin de mantener las cosas tan simples como sea posible desde el principio (espacio para nuevas mejoras de salir), mis parámetros básicos iniciales fueron: Para backtesting el SPY (SPDR S & P 500 ETF) se utilizará (ajustado por los pagos de dividendos y efectivo con el fin de realizar el seguimiento del SP 500 lo más cerca posible) que corresponde en general a la evolución de los precios y el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del SP 500 Index. Posiciones serán introducidos en una posición abierta o cerrada en los mercados cerca regulares solamente (mercado-a-cerrar órdenes). No (intradía) se detiene (comprar y / o vender paradas) será usado incluso si se está utilizando el SPY (SP 500 FEP). Sin tamaño de la posición, el modelo es siempre todo en (por ejemplo, no Kelly, f óptima, fracción fija,). Sin apalancamiento tomado (no se utilizan ETFs doble o triple apalancado). No se utilizará ningún filtro anormal del mercado (por ejemplo, durante las fases de la extremadamente alta volatilidad baja /, mercados con fuerte tendencia, los mercados carecen de cumplimiento de las previsiones de los modelos con un número resultante de pérdidas consecutivas y / o reducción seria, y yy) No hay adaptaciones (sin cambios y / o cancelaciones / adiciones de fórmulas, condiciones y parámetros del modelo a lo largo de toda la vida del modelo de / durante backtesting). El modelo (y respectivas cifras de rendimiento) no tiene en cuenta el deslizamiento, los costos de transacción (comisiones, cambio y tasas de regulación), y los intereses sobre saldos ociosos. En una primera etapa el modelo es simplemente tomar una posición larga o corta (nunca estar mercado neutral, significa que si se dispara ninguna configuración compra, se tomará una posición corta) en el cierre (por ejemplo, la compra / venta corta el SPY), y el modelo es siempre todo en (como ya se ha señalado ningún tamaño de la posición y / o apalancamiento). El uso de las paradas de compra / venta, tamaño de la posición, adaptaciones, filtros anormales de mercado, la optimización de las posiciones cortas (sin instalación de compra trigged no significa necesariamente que una posición corta tiene que ser tomada, neutral de mercado puede ser una mejor decisión si no se proporciona ningún borde) puede estar sujeto a un proceso de optimización futuro. Criterios de evaluación (en términos absolutos y en comparación con el mercado en general) para el modelo de mercado y la selección de configuraciones, las condiciones y el conjunto de parámetros será (en el orden de prioridad): Rendimientos acumulativos y CAGR (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto = tasa de crecimiento media geométrica sobre una base anualizada) Tasa de crecimiento per Comercio (tasa de crecimiento media geométrica en función de cada comercio, significa una contribución media tradess a los beneficios acumulados / crecimiento geométrico) Disposición Máximo (el máximo declive desde un máximo histórico en ganancias acumuladas) Ratio de Sharpe (exceso de rentabilidad por unidad de riesgo de una estrategia de negociación financiera) Los modelos de configuraciones y condiciones pueden, en principio, pueden agrupar en tres categorías: Para no hacer el cuento largo: Las estadísticas y cifras belwo representan mi estado actual quo, todavía estoy trabajando en el modelo tratando de racionalizar las condiciones, el conjunto de parámetros y sus respectivas dependencias e informará sobre mi progreso y mi paso a paso enfoque en el transcurso de las próximas dos semanas. Pero ya en esta fase es interesante observar que, incluso sin adaptaciones, filtros de mercado, las posiciones de tamaño, se detiene y y y wouldve sido posible para lograr resultados positivos (no un solo año perdedor) en todos los años desde 1990 (no tengo amplitud y otros datos INDEX - - excepto antes de 1990), para lograr rendimientos superiores a + 50% en 10 de los últimos 20 años, y regresa por encima de + 100% en 4 de los últimos 20 años, para lograr una tasa de crecimiento anual compuesta de 65,14% en el transcurso de los últimos 20 años, para superar el rendimiento del índice (regularmente por un margen muy amplio) en 18 de los últimos 20 años, hacer frente a una reducción máxima del 16,05% sólo durante los últimos 20 años, que uno nunca wouldve estado en una reducción de más de 118 días de negociación (6 meses). A continuación se enumeran algunos detalles con respecto a los strategys configuraciones, condiciones, parámetros y dependencias (& gt; indicador x & lt; es un marcador de posición para un indicador patentado). (1.1) es la sesión precedente Memorial Day, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias, o el día de Navidad, (1.2) es el último día hábil del mes, (1.3) es la sesión inmediatamente anterior Informe de trabajos Viernes (regularmente el primer viernes de un mes), y el índice cerró con un alza, (1.4) es la sesión inmediatamente anterior a un día del anuncio del FOMC, (1.5) que es un día del anuncio del FOMC, y el índice no cerrado superior mayor que + 0,45%. 2. Mercado Extreme Condiciones (2.1) el índice no la cerró 2 desviaciones estándar por encima de la EMA 11 - día (media móvil exponencial), (2.2) del (índice de volatilidad CBOE) VIX no cerró menor de menos de -15%, (2.3) que el RSI de 2 días no cerró por encima de 94. y el & gt; Indicador 1 & lt; no la cerró por encima de xxx, (2.4) CBOE Equidad Put / Call Ratio cerró al alza, al menos, 45% por encima de su media móvil simple de las dos sesiones anteriores. 2. Condiciones del Mercado regulares (2.1) Volumen SPY llegó en al menos un 55% por encima del volumen de sesiones anterior y SP 500 Avanzar / Las acciones en baja cerraron por encima de 0,85 y la proporción de SP 500 acciones penetrar sus reuniones anteriores de alto frente a aquellos que penetra sus reuniones anteriores bajo cerrado por encima de 0,50, (2.2) Volumen SPY no cerró 30% por encima del volumen de sesiones anterior y SP 500 Avanzar / Disminución Cuestiones no la cerró por encima de 1,30 y la proporción de SP 500 acciones penetrar sus reuniones anteriores de alto frente a aquellos que penetra sus reuniones anteriores de baja no cerró por encima de 1,40, (2.3) el índice cerró por encima de su 19 - día EMA (Media Móvil Exponencial) y el índice no publicó un máximo intradiario de menos de -0.30% por debajo de los anteriores períodos de sesiones de alto, O el índice no publicó un mínimo intradiario de menos de -0.50% por debajo de las sesiones anteriores bajo, o el & gt; Indicador 2 & lt; no la cerró por encima de yyy, el índice cerró por encima de su 19 - día EMA (Media Móvil Exponencial) y (la relación de la 2-días + DI (Wilders Indicador de Movimiento Direccional) vs. 2-días - DI cerrado por debajo de 0,65 o el & gt; indicador 3 & lt; cierre por debajo de zzz) y el índice no publicó un máximo intradiario por debajo de los anteriores períodos de sesiones de alto, O el índice no publicó un mínimo intradiario de menos de -0.15% por debajo de las sesiones anteriores bajas. (2.4) (2.5) Continuará Una posición larga es tomada al cierre en caso de una configuración de compra (en extractos mencionados anteriormente) se había disparado, y una posición corta si no hay configuración compra había sido disparada (hasta ahora la estrategia no está optimizado para el lado corto de la mercado, a veces sería prudente no tomar ninguna posición en absoluto si no hay borde se proporciona en el lado largo). La Tabla I muestra el rendimiento (SP 500 ETF) el SPY s (rentabilidades acumuladas) desde 01/01/1990. Configuración 2 representa el lado largo (sólo las operaciones de largo) de la estrategia, la configuración 3 representa el lado corto (sólo operaciones a corto) de la estrategia, y la configuración 1 del stratgey general como una combinación de las operaciones largas y cortas. Figura I muestra la curva de las acciones respectivas (configuración 2 - longs sólo - y configuración 3 - shorts sólo-) desde 01/01/1990 hasta 12/31/1999. Figura II muestra la curva de la equidad, que ahora incluye la configuración 1 como la combinación de largo y cortometrajes, desde 01/01/1990 hasta 12/31/1999. Figura III muestra la curva de las acciones respectivas (configuración 2 - longs único - y configuración 3 - shorts único-) desde 01/01/2000 hasta 12/18/2009 (la curva de la equidad spys es la línea delgada en negro y alrededor del 0% - línea). La Tabla II muestra el rendimiento (SP 500 ETF) el SPY s (rentabilidades acumuladas) desde 01/01/2009 (del año hasta la fecha). Configuración 2 representa el lado largo (sólo las operaciones de largo) de la estrategia, la configuración 3 representa el lado corto (sólo operaciones a corto) de la estrategia, y la configuración 1 del stratgey general como una combinación de las operaciones largas y cortas. De acuerdo con la figura IV muestra el respectivo año a la fecha (01/01/2009 hasta 12/18/2009) curva de la equidad. El éxito comercial, ________________________________ Si es posible que desee ser notificado inmediatamente sobre lo que está sucediendo en los mercados y en el comercio de las probabilidades. Os animo a suscribirse a mi RSS o Email RSS. y (o) me siguen en Twitter. La información en este sitio se proporciona únicamente con fines estadísticos y de información. Nada de lo aquí debe ser interpretado o considerado como un consejo de inversión personalizada o para afirmar ni implicar que los resultados anteriores son una indicación de resultados futuros. El autor de este sitio web no es un asesor financiero con licencia y no aceptará responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo sin limitación, cualquier pérdida de beneficios, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o confianza en el contenido de este sitio web ( s). En ningún caso esta información representa un consejo o recomendación para comprar, vender o mantener ningún tipo de seguridad.