Números Pseudo Aleatorios Ante todo gracias por toda la información útil en este hilo. He estado experimentando con SVMs utilizando la plataforma JForex por un tiempo. Mi objetivo es crear un sistema de comercio de día con la pérdida de tope fijo y tomar ganancias. Así que no hay estrategia de salida complicada por ahora. SVM decidirá si se trata de una señal de compra o venta a principios de cada día. Hasta aquí todo bien, he creado algunos datos en formato libsvm para EURUSD a partir de 2007 hasta septiembre 2012, mezclado y creado dos conjuntos de datos de tren / de prueba diferentes. Optimizado y entrenado mi SVM. Cuando se trata de backtesting que muestra algunos beneficios muy prometedores / ganar ratios. Mi problema / pregunta es cuando me backtest en entre septiembre 2012 y ahora no muestra los mismos resultados. ¿Es la naturaleza de la SVM. Supongo que porque nunca ha visto los datos entre septiembre-enero no logra mostrar mismos resultados. No estoy realmente seguro de la formación matemática de SVM como desarrollador de software que he estado usando durante un tiempo como una herramienta práctica en mi otro proyecto manía así que por favor me perdone si esto era una pregunta sin sentido.
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